Juho Kanniainen

Tutkimustuotos

Tutkimustuotoksia vuodessa 2002 2009 2011 2013 2017 2018 2019 2020 2023 2024

• 59 Artikkeli
• 20 Konferenssiartikkeli
• 4 Tutkimusraportti
• 4 Luku
• 2 Lisää
  • 1 Kokoomateos
  • 1 Väitöskirja

Tutkimustuotoksia vuodessa

Tutkimustuotoksia vuodessa

Hakutulokset

• 2023

  Augmented bilinear network for incremental multi-stock time-series classification

  Shabani, M., Tran, D. T., Kanniainen, J. & Iosifidis, A., syysk. 2023, julkaisussa: Pattern Recognition. 141, 109604.

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  Open access

  Tiedosto

  • Time series 100%
  • Time series analysis 35%
  • Neural networks 35%
  • Deep learning 25%
  • Statistical methods 24%
  2 Lataukset (Pure)

• Early Warning Software for Emergency Department Crowding

  Tuominen, J., Koivistoinen, T., Kanniainen, J., Oksala, N., Palomäki, A. & Roine, A., toukok. 2023, julkaisussa: Journal of Medical Systems. 47, 10 Sivumäärä, 66.

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  Open access

  Tiedosto

  • Statistical Models 100%
  • Area Under Curve 89%
  • Hospital Emergency Service 88%
  • Software 83%
  • Patient Safety 36%
  3 Lataukset (Pure)

• Empirical deep hedging

  Mikkilä, O. & Kanniainen, J., 2023, julkaisussa: Quantitative Finance. 23, 1, s. 111-122

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  Open access

  Tiedosto

  • Reinforcement Learning 100%
  • Hedging 71%
  • Intraday Data 41%
  • Hedging Strategies 35%
  • Option Prices 33%
  17 Lataukset (Pure)

• Investor trade allocation patterns in stock markets

  Baltakys, K., Kanniainen, J., Saramäki, J. & Kivelä, M., kesäk. 2023, julkaisussa: JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR AND ORGANIZATION. 210, s. 191-209 19 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  • Stock Market 100%
  • Investors 84%
  • Trade Intensity 14%
  • Pattern of Trade 13%
  • Turnover 12%

• Predicting the state of synchronization of financial time series using cross recurrence plots

  Shabani, M., Magris, M., Tzagkarakis, G., Kanniainen, J. & Iosifidis, A., syysk. 2023, julkaisussa: Neural Computing and Applications. 35, 25, s. 18519-18531 13 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  Open access

  Tiedosto

  • Time series 100%
  • Synchronization 92%
  • Deep learning 25%
  • Experiments 10%

• Predicting the trading behavior of socially connected investors: Graph neural network approach with implications to market surveillance

  Baltakys, K., Baltakienė, M., Heidari, N., Iosifidis, A. & Kanniainen, J., 15 lokak. 2023, julkaisussa: Expert Systems with Applications. 228, 120285.

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  Open access

  Tiedosto

  • Neural networks 100%
  • Industry 47%
  • Machine learning 40%
  24 Lataukset (Pure)

• Valuation of option price in commodity markets described by a Markov-switching model: A case study of WTI crude oil market

  Mehrdoust, F., Noorani, I. & Kanniainen, J., tammik. 2024, julkaisussa: Mathematics and Computers in Simulation. 215, s. 228-269 42 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  • Markov Switching Model 100%
  • Financial markets 71%
  • Market 60%
  • Valuation 60%
  • Crude oil 51%
• 2022

  Multi-head Temporal Attention-Augmented Bilinear Network for Financial time series prediction

  Shabani, M., Tran, D. T., Magris, M., Kanniainen, J. & Iosifidis, A., 2022, 2022 30th European Signal Processing Conference (EUSIPCO). IEEE, s. 1487-1491 5 Sivumäärä (European Signal Processing Conference).

  Tutkimustuotos: Konferenssiartikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  Open access

• Prognostic modeling of predictive maintenance with survival analysis for mobile work equipment

  Yang, Z., Kanniainen, J., Krogerus, T. & Emmert-Streib, F., 20 toukok. 2022, julkaisussa: Scientific Reports. 12, 8529.

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  Open access

  Tiedosto

  • Life Cycle Stages 100%
  • Survival Analysis 90%
  • Datasets 73%
  • Maintenance 65%
  • Equipment and Supplies 55%
  3 Lataukset (Pure)

• Trade synchronization and social ties in stock markets

  Baltakiene, M., Baltakys, K. & Kanniainen, J., marrask. 2022, julkaisussa: EPJ Data Science. 54.

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  Open access

  Tiedosto

  • Stock Market 100%
  • Trade 95%
  • Financial markets 90%
  • Tie 86%
  • Sharing 79%
  1 Lataukset (Pure)
• 2021

  Data normalization for bilinear structures in high-frequency financial time-series

  Tran, D. T., Kanniainen, J., Gabbouj, M. & Iosifidis, A., 2021, Proceedings of ICPR 2020 - 25th International Conference on Pattern Recognition. IEEE, s. 7287-7292 6 Sivumäärä 9412547. (Proceedings - International Conference on Pattern Recognition).

  Tutkimustuotos: Konferenssiartikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  • Time series 100%
  • Time series analysis 47%
  • Financial markets 46%
  • Experiments 13%

• Forecasting Financial Time Series Using Robust Deep Adaptive Input Normalization

  Passalis, N., Kanniainen, J., Gabbouj, M., Iosifidis, A. & Tefas, A., 2021, julkaisussa: Journal of Signal Processing Systems. 93, 10, s. 1235–1251 17 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  • Financial Time Series 100%
  • Forecasting 84%
  • Normalization 72%
  • Time series 63%
  • Learning 33%

• Identification of information networks in stock markets

  Baltakiene, M., Kanniainen, J. & Baltakys, K., 2021, julkaisussa: JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS AND CONTROL. 131, 15 Sivumäärä, 104217.

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  Open access

  Tiedosto

  • Stock Market 100%
  • Information Networks 86%
  • Financial markets 86%
  • Investors 84%
  • Public Information 54%
  6 Lataukset (Pure)

• Retaliation in Bitcoin networks

  Lepomäki, L., Kanniainen, J. & Hansen, H., kesäk. 2021, julkaisussa: Economics Letters. 203, 5 Sivumäärä, 109822.

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  Open access

  Tiedosto

  • Retaliation 100%
  • Bitcoin 90%
  • Negative Feedback 28%
  • Counterparty Risk 12%
  • Positive Feedback 11%
  11 Lataukset (Pure)

• Structure of investor networks and financial crises

  Baltakys, K., Le Viet, H. & Kanniainen, J., 24 maalisk. 2021, julkaisussa: Entropy. 23, 4, 381.

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  Open access

  Tiedosto

  • Financial Crisis 100%
  • Shareholders 86%
  • Private Information 24%
  • Synchronization 23%
  • Time Synchronization 23%
  10 Lataukset (Pure)
• 2020

  Adaptive Normalization for Forecasting Limit Order Book Data Using Convolutional Neural Networks

  Passalis, N., Tefas, A., Kanniainen, J., Gabbouj, M. & Iosifidis, A., 1 toukok. 2020, 2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2020 - Proceedings. IEEE, s. 1713-1717 5 Sivumäärä (ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings; Vuosikerta 2020-May).

  Tutkimustuotos: Konferenssiartikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  • Convolutional neural networks 100%
  • Deep learning 65%
  • Time series analysis 45%
  • Time series 31%
  1 Sitaatiot (Scopus)

• Deep Adaptive Input Normalization for Time Series Forecasting

  Passalis, N., Tefas, A., Kanniainen, J., Gabbouj, M. & Iosifidis, A., syysk. 2020, julkaisussa: IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems . 31, 9, s. 3760 - 3765 6 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  • Deep Learning 100%
  • Deep learning 64%
  • Time series 62%
  • Datasets 28%
  • Set theory 23%

• Mid-price Prediction Based on Machine Learning Methods with Technical and Quantitative Indicators

  Ntakaris, A., Kanniainen, J., Gabbouj, M. & Iosifidis, A., 2020, julkaisussa: PLoS ONE. 15, 6, e0234107.

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  Open access

  Tiedosto

  • Feature extraction 100%
  • Machine learning 95%
  • Logistic regression 72%
  • Discriminant analysis 69%
  • Sorting 63%
  16 Lataukset (Pure)

• Temporal Bag-of-Features Learning for Predicting Mid Price Movements Using High Frequency Limit Order Book Data

  Passalis, N., Tefas, A., Kanniainen, J., Gabbouj, M. & Iosifidis, A., jouluk. 2020, julkaisussa: IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence. 4, 6, s. 774-785 12 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  Open access

  Tiedosto

  • Movement 100%
  • Learning 90%
  • Time series 85%
  • Time Series Forecasting 62%
  • Feature Model 59%
  95 Lataukset (Pure)

• Temporal Logistic Neural Bag-of-Features for Financial Time series Forecasting leveraging Limit Order Book Data

  Passalis, N., Tefas, A., Kanniainen, J., Gabbouj, M. & Iosifidis, A., 9 kesäk. 2020, julkaisussa: Pattern Recognition Letters. 136, s. 183-189

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  • Logistics 100%
  • Time series 95%
  • Financial markets 33%
  • Dynamic loads 27%
  • Deep neural networks 26%

• Using Deep Learning for price prediction by exploiting stationary limit order book features

  Tsantekidis, A., Passalis, N., Tefas, A., Kanniainen, J., Gabbouj, M. & Iosifidis, A., 1 elok. 2020, julkaisussa: Applied Soft Computing Journal. 93, 106401.

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  • Deep learning 100%
  • Convolutional neural networks 61%
  • Long short-term memory 52%
  • Time series 19%
  • Chemical analysis 14%
  5 Sitaatiot (Scopus)
• 2019

  Clusters of investors around initial public offering

  Baltakienė, M., Baltakys, K., Kanniainen, J., Pedreschi, D. & Lillo, F., 1 jouluk. 2019, julkaisussa: Palgrave Communications. 5, 1, 14 Sivumäärä, 129.

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  Open access

  Tiedosto

  • initial public offering 100%
  • Investors 73%
  • Initial Public Offerings 65%
  • investor 61%
  • initial public stock offering 36%
  1 Sitaatiot (Scopus)

  27 Lataukset (Pure)

• Deep Temporal Logistic Bag-of-features for Forecasting High Frequency Limit Order Book Time Series

  Passalis, N., Tefas, A., Kanniainen, J., Gabbouj, M. & Iosifidis, A., 1 toukok. 2019, 2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2019 - Proceedings. IEEE, s. 7545-7549 5 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Konferenssiartikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  • Logistics 100%
  • Time series 95%
  • Deep learning 32%
  1 Sitaatiot (Scopus)

• Feature Engineering for Mid-Price Prediction with Deep Learning

  Ntakaris, A., Mirone, G., Kanniainen, J., Gabbouj, M. & Iosifidis, A., 2019, julkaisussa: IEEE Access. 7, s. 82390-82412 23 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  Open access

  • Deep learning 100%
  • Long short-term memory 86%
  • Liquid 60%
  • Liquids 49%
  • Multilayer 49%
  12 Sitaatiot (Scopus)

• Forecasting jump arrivals in stock prices: new attention-based network architecture using limit order book data

  Mäkinen, Y., Kanniainen, J., Gabbouj, M. & Iosifidis, A., 2019, julkaisussa: Quantitative Finance. 19, 12, s. 2033-2050

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  • Limit Order Book 100%
  • Jump 86%
  • Stock Prices 60%
  • Neural Networks 35%
  • Prediction 24%
  7 Sitaatiot (Scopus)

• Machine Learning for Forecasting Mid Price Movement using Limit Order Book Data

  Nousi, P., Tsantekidis, A., Passalis, N., Ntakaris, A., Kanniainen, J., Tefas, A., Gabbouj, M. & Iosifidis, A., 2019, julkaisussa: IEEE Access. 7, s. 64722-64736

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  Open access

  • Classifier 100%
  • Machine learning 53%
  • Learning algorithms 40%
  • Financial markets 29%
  • Classifiers 17%
  8 Sitaatiot (Scopus)

• Temporal Attention augmented Bilinear Network for Financial Time-Series Data Analysis

  Thanh Tran, D., Iosifidis, A., Kanniainen, J. & Gabbouj, M., toukok. 2019, julkaisussa: IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems . 30, 5, s. 1407-1418 12 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu
  30 Sitaatiot (Scopus)

• Trading too expensively in the FX market?

  Siikanen, M., Nögel, U. & Kanniainen, J., 2019, julkaisussa: Quantitative Finance.

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  • FX Market 100%
  • Traders 62%
• 2018

  Benchmark dataset for mid‐price forecasting of limit order book data with machine learning methods

  Ntakaris, A., Magris, M., Kanniainen, J., Gabbouj, M. & Iosifidis, A., jouluk. 2018, julkaisussa: JOURNAL OF FORECASTING. 37, 8, s. 852-866 15 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  Open access

  Tiedosto

  • Limit Order Book 100%
  • Machine Learning 98%
  • Learning Methods 93%
  • Financial markets 90%
  • Forecasting 85%
  22 Sitaatiot (Scopus)

  635 Lataukset (Pure)

• Computational analysis of structural properties of economic and financial networks

  Emmert-Streib, F., Musa, A., Baltakys, K., Kanniainen, J., Tripathi, S., Yli-Harja, O., Jodlbauer, J. & Dehmer, M., 15 elok. 2018, julkaisussa: Journal of Network Theory in Finance. 4, 3, s. 1-32 32 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  • Computational Analysis 100%
  • Financial Networks 91%
  • Structural Properties 88%
  • Structural properties 75%
  • Economics 61%
  7 Sitaatiot (Scopus)

• Coverage bias in business news: evidence and methodological implications

  Nokelainen, T. & Kanniainen, J., 2018, julkaisussa: Management Research Review. 41, 4, s. 487-503

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  • News 100%
  • Visibility 39%
  • Data Sources 19%
  • Journalism 18%
  • Management Research 15%
  2 Sitaatiot (Scopus)

• Dynamics of investor spanning trees around dot-com bubble

  Ranganathan, S., Kivelä, M. & Kanniainen, J., kesäk. 2018, julkaisussa: PLoS ONE. 13, 6, e0198807.

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  Open access

  Tiedosto

  • Spanning Tree 100%
  • Bubble 83%
  • Investors 81%
  • Household 26%
  • Minimum Spanning Tree 20%
  4 Sitaatiot (Scopus)

  63 Lataukset (Pure)

• Facebook drives behavior of passive households in stock markets

  Siikanen, M., Baltakys, K., Kanniainen, J., Vatrapu, R., Mukkamala, R. & Hussain, A., jouluk. 2018, julkaisussa: Finance Research Letters. 27, 11 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  Open access

  Tiedosto

  • Stock Market 100%
  • Facebook 91%
  • Household 46%
  • Nonprofit Organization 34%
  • Investor Decision Making 34%
  11 Sitaatiot (Scopus)

  23 Lataukset (Pure)

• High-performance computing in finance: Problems, methods, and solutions

  Dempster, M. A. H. (toim.), Kanniainen, J. (toim.), Keane, J. (toim.) & Vynckier, E. (toim.), 2018, 614 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Kokoomateos › Scientific › vertaisarvioitu

  • High Performance Computing 100%
  • Finance 75%
  • Quantum computers 29%
  • Cloud Computing 27%
  • Field Programmable Gate Array 25%
  1 Sitaatiot (Scopus)

• Layoff announcements and intra-day market reactions

  Velasquez, S., Kanniainen, J., Mäkinen, S. & Valli, J., tammik. 2018, julkaisussa: Review of Managerial Science. 12, 1, s. 203–228 26 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  Open access

  Tiedosto

  • Layoffs 100%
  • Market Reaction 92%
  • Announcement 76%
  • Investors 43%
  • Intraday Data 32%
  2 Sitaatiot (Scopus)

  71 Lataukset (Pure)

• Multilayer Aggregation with Statistical Validation: Application to Investor Networks

  Baltakys, K., Kanniainen, J. & Emmert-Streib, F., 1 jouluk. 2018, julkaisussa: Scientific Reports. 8, 1, 8198.

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  Open access

  Tiedosto

  • Investors 100%
  • Bootstrapping 24%
  • Finance 21%
  • Inference 17%
  • Transportation Networks 13%
  7 Sitaatiot (Scopus)

  613 Lataukset (Pure)

• Neighbors matter: Geographical distance and trade timing in the stock market

  Baltakys, K., Baltakienė, M., Kärkkäinen, H. & Kanniainen, J., 2018, julkaisussa: Finance Research Letters.

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  Open access

  Tiedosto

  • Stock Market 100%
  • Investors 84%
  • Information Sharing 27%
  • Local Information 24%
  • Information Transfer 22%
  3 Sitaatiot (Scopus)

  31 Lataukset (Pure)

• Practitioner’s guide on the use of cloud computing in finance

  Lin, B., Wehkamp, R. & Kanniainen, J., 2018, High-Performance Computing in Finance: Problems, Methods, and Solutions. s. 509-536 28 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Luku › Scientific › vertaisarvioitu

  • Cloud Computing 100%
  • Power Plant 90%
  • Electricity 80%
  • Finance 68%
  • Cloud computing 51%

• Practitioner’s guide to the use of cloud computing in finance

  Lin, B., Wehkamp, R. & Kanniainen, J., 12 maalisk. 2018, High-Performance Computing in Finance: Problems, Methods, and Solutions. Dempster, M., Kanniainen, J., Keane, J. & Vynckier, E. (toim.). 31 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Luku › Scientific › vertaisarvioitu
• 2017

  Forecasting stock prices from limit order book using convolutional neural networks

  Tsantekidis, A., Passalis, N., Tefas, A., Kanniainen, J., Gabbouj, M. & Iosifidis, A., 2017, 19th IEEE International Conference on Business Informatics: Thessaloniki, Greece, 24-27 July 2017. IEEE

  Tutkimustuotos: Konferenssiartikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  • Financial markets 100%
  • Convolutional neural networks 75%
  • Multilayer neural networks 42%
  • Deep learning 37%
  • Time series 35%
  81 Sitaatiot (Scopus)

• Implied volatility smile dynamics in the presence of jumps

  Magris, M., Bärholm, P. & Kanniainen, J., 2017, International Association for Applied Econometrics, 2017. 13 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Konferenssiartikkeli › Professional

  Open access

• Jump and volatility dynamics for the s&p500: evidence for infinite-activity jumps with non-affine volatility dynamics from stock and option markets

  Yang, H. & Kanniainen, J., maalisk. 2017, julkaisussa: REVIEW OF FINANCE. 21, 2, s. 811–844

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  • Stock Market 100%
  • Options Markets 84%
  • Jump 83%
  • Variance gamma 35%
  • Markov Chain Monte Carlo 28%
  16 Sitaatiot (Scopus)

• Limit Order Books and Liquidity around Scheduled and Non-Scheduled Announcements: Empirical Evidence from NASDAQ Nordic

  Siikanen, M., Kanniainen, J. & Valli, J., 2017, julkaisussa: Finance Research Letters. 21, s. 264-271

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  Open access

  Tiedosto

  • Limit Order Book 100%
  • Nordic 87%
  • Empirical Evidence 74%
  • Announcement 67%
  • Liquidity 59%
  11 Sitaatiot (Scopus)

  71 Lataukset (Pure)

• Long-range Auto-correlations in Limit Order Book Markets: Inter- and Cross-event Analysis

  Magris, M., Kim, J., Räsänen, E. & Kanniainen, J., 2017, 2017 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI): November 27 - December 1 2017, Hawaii, USA.. IEEE, s. 485-491 7 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Konferenssiartikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  • Limit Order Book 100%
  • Autocorrelation 78%
  • Detrended Fluctuation Analysis (DFA) 50%
  • Scaling 44%
  • Stock Market 26%

• Modeling variance risk premium

  Gnameho, K., Kanniainen, J. & Yue, Y., 2017, Mathematical and statistical methods for actuarial sciences and finance. Corazza, M., Legros, F., Perna, C. & Sibillo, M. (toim.). Springer, s. 129-141

  Tutkimustuotos: Luku › Scientific › vertaisarvioitu

• Tensor representation in high-frequency financial data for price change prediction

  Thanh Tran, D., Magris, M., Kanniainen, J., Gabbouj, M. & Iosifidis, A., 2017, IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), 2017: Nov. 27-Dec. 1, 2017, Hawaii, USA. IEEE, 7 Sivumäärä

  Tutkimustuotos: Konferenssiartikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  • Tensors 100%
  • Financial markets 60%
  • Time series 43%
  • Learning algorithms 41%
  • Availability 35%
  13 Sitaatiot (Scopus)

• Time-series classification using neural bag-of-features

  Passalis, N., Tsantekidis, A., Tefas, A., Gabbouj, M., Kanniainen, J. & Iosifidis, A., 2017, 25th European Signal Processing Conference: EUSIPCO 2017, Kos islanf, Greece, 28 Aug.-2 Sept. 2017. European Association for Signal Processing EURASIP

  Tutkimustuotos: Konferenssiartikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  Open access
  19 Sitaatiot (Scopus)

• Using deep learning to detect price change indications in financial markets

  Tsantekidis, A., Passalis, N., Tefas, A., Kanniainen, J., Gabbouj, M. & Iosifidis, A., 2017, 25th European Signal Processing Conference: EUSIPCO 2017, Kos island, Greece, 28 Aug.-2 Sept. 2017. European Association for Signal Processing EURASIP

  Tutkimustuotos: Konferenssiartikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  Open access
  37 Sitaatiot (Scopus)

• What drives the sensitivity of limit order books to company announcement arrivals?

  Siikanen, M., Kanniainen, J. & Luoma, A., 2017, julkaisussa: Economics Letters. 159, s. 65-68

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

  Open access

  Tiedosto

  • Limit Order Book 100%
  • Order Book 96%
  • Announcement 67%
  • Illiquidity 66%
  • News 31%
  7 Sitaatiot (Scopus)

  16 Lataukset (Pure)
• 2016

  Big data rahoitusmarkkinoilla

  Kanniainen, J. & Pekkola, S., 2016, julkaisussa: Futura. 2

  Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu