Tutkimustuotoksia vuodessa
Tutkimustuotoksia vuodessa
- 1 - 50 osumaa 94 tuloksesta
Hakutulokset
-
2025
Forecasting Mortality Associated Emergency Department Crowding with LightGBM and Time Series Data
Nevanlinna, J., Eidstø, A., Ylä-Mattila, J., Koivistoinen, T., Oksala, N., Kanniainen, J., Palomäki, A. & Roine, A., 15 tammik. 2025, julkaisussa: Journal of Medical Systems. 49, 1, 1 Sivumäärä, 9.Tutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
Open accessTiedosto4 Lataukset (Pure) -
2024
Forecasting emergency department occupancy with advanced machine learning models and multivariable input
Tuominen, J., Pulkkinen, E., Peltonen, J., Kanniainen, J., Oksala, N., Palomäki, A. & Roine, A., 2024, julkaisussa: INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING. 40, 4, s. 1410-1420 11 SivumääräTutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
Open accessTiedosto5 Sitaatiot (Scopus)53 Lataukset (Pure) -
Network analysis of aggregated money flows in stock markets
Karaila, J., Baltakys, K., Hansen, H., Goel, A. & Kanniainen, J., 2024, (E-pub ahead of print) julkaisussa: Quantitative Finance.Tutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
Open accessTiedosto13 Lataukset (Pure) -
Valuation of option price in commodity markets described by a Markov-switching model: A case study of WTI crude oil market
Mehrdoust, F., Noorani, I. & Kanniainen, J., tammik. 2024, julkaisussa: Mathematics and Computers in Simulation. 215, s. 228-269 42 SivumääräTutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
2 Sitaatiot (Scopus) -
2023
Augmented bilinear network for incremental multi-stock time-series classification
Shabani, M., Tran, D. T., Kanniainen, J. & Iosifidis, A., syysk. 2023, julkaisussa: Pattern Recognition. 141, 109604.Tutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
Open accessTiedosto7 Sitaatiot (Scopus)21 Lataukset (Pure) -
Credit Card Fraud Detection with Subspace Learning-based One-Class Classification
Zaffar, Z., Sohrab, F., Kanniainen, J. & Gabbouj, M., 2023, 2023 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI). IEEE, s. 407-412 6 Sivumäärä (IEEE Symposium on Computational Intelligence in Multi-Criteria Decision Making).Tutkimustuotos: Konferenssiartikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
Open accessTiedosto3 Sitaatiot (Scopus)16 Lataukset (Pure) -
Cryptocurrency Portfolio Optimization by Neural Networks: 2023 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI)
Nguyen, Q. M., Tran, D. T., Kanniainen, J., Iosifidis, A. & Gabbouj, M., 2023, 2023 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI). IEEE, s. 25-32 8 Sivumäärä (IEEE Symposium on Computational Intelligence in Multi-Criteria Decision Making).Tutkimustuotos: Konferenssiartikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
-
Early Warning Software for Emergency Department Crowding
Tuominen, J., Koivistoinen, T., Kanniainen, J., Oksala, N., Palomäki, A. & Roine, A., toukok. 2023, julkaisussa: Journal of Medical Systems. 47, 10 Sivumäärä, 66.Tutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
Open accessTiedosto4 Sitaatiot (Scopus)17 Lataukset (Pure) -
Empirical deep hedging
Mikkilä, O. & Kanniainen, J., 2023, julkaisussa: Quantitative Finance. 23, 1, s. 111-122Tutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
Open accessTiedosto11 Sitaatiot (Scopus)55 Lataukset (Pure) -
Investor trade allocation patterns in stock markets
Baltakys, K., Kanniainen, J., Saramäki, J. & Kivelä, M., kesäk. 2023, julkaisussa: JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR AND ORGANIZATION. 210, s. 191-209 19 SivumääräTutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
Open access -
Predicting the state of synchronization of financial time series using cross recurrence plots
Shabani, M., Magris, M., Tzagkarakis, G., Kanniainen, J. & Iosifidis, A., syysk. 2023, julkaisussa: Neural Computing and Applications. 35, 25, s. 18519-18531 13 SivumääräTutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
Open accessTiedosto3 Sitaatiot (Scopus)11 Lataukset (Pure) -
Predicting the trading behavior of socially connected investors: Graph neural network approach with implications to market surveillance
Baltakys, K., Baltakienė, M., Heidari, N., Iosifidis, A. & Kanniainen, J., 15 lokak. 2023, julkaisussa: Expert Systems with Applications. 228, 120285.Tutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
Open accessTiedosto5 Sitaatiot (Scopus)68 Lataukset (Pure) -
2022
Multi-head Temporal Attention-Augmented Bilinear Network for Financial time series prediction
Shabani, M., Tran, D. T., Magris, M., Kanniainen, J. & Iosifidis, A., 2022, 2022 30th European Signal Processing Conference (EUSIPCO). IEEE, s. 1487-1491 5 Sivumäärä (European Signal Processing Conference).Tutkimustuotos: Konferenssiartikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
Open access7 Sitaatiot (Scopus) -
Prognostic modeling of predictive maintenance with survival analysis for mobile work equipment
Yang, Z., Kanniainen, J., Krogerus, T. & Emmert-Streib, F., 20 toukok. 2022, julkaisussa: Scientific Reports. 12, 8529.Tutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
Open accessTiedosto12 Sitaatiot (Scopus)11 Lataukset (Pure) -
Trade synchronization and social ties in stock markets
Baltakiene, M., Baltakys, K. & Kanniainen, J., marrask. 2022, julkaisussa: EPJ Data Science. 54.Tutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
Open accessTiedosto3 Sitaatiot (Scopus)7 Lataukset (Pure) -
2021
Data normalization for bilinear structures in high-frequency financial time-series
Tran, D. T., Kanniainen, J., Gabbouj, M. & Iosifidis, A., 2021, Proceedings of ICPR 2020 - 25th International Conference on Pattern Recognition. IEEE, s. 7287-7292 6 Sivumäärä 9412547. (Proceedings - International Conference on Pattern Recognition).Tutkimustuotos: Konferenssiartikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
9 Sitaatiot (Scopus) -
Forecasting Financial Time Series Using Robust Deep Adaptive Input Normalization
Passalis, N., Kanniainen, J., Gabbouj, M., Iosifidis, A. & Tefas, A., 2021, julkaisussa: Journal of Signal Processing Systems. 93, 10, s. 1235–1251 17 SivumääräTutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
13 Sitaatiot (Scopus) -
Identification of information networks in stock markets
Baltakiene, M., Kanniainen, J. & Baltakys, K., 2021, julkaisussa: JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS AND CONTROL. 131, 15 Sivumäärä, 104217.Tutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
Open accessTiedosto9 Sitaatiot (Scopus)18 Lataukset (Pure) -
Retaliation in Bitcoin networks
Lepomäki, L., Kanniainen, J. & Hansen, H., kesäk. 2021, julkaisussa: Economics Letters. 203, 5 Sivumäärä, 109822.Tutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
Open accessTiedosto2 Sitaatiot (Scopus)23 Lataukset (Pure) -
Structure of investor networks and financial crises
Baltakys, K., Le Viet, H. & Kanniainen, J., 24 maalisk. 2021, julkaisussa: Entropy. 23, 4, 381.Tutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
Open accessTiedosto1 Sitaatiot (Scopus)18 Lataukset (Pure) -
2020
Adaptive Normalization for Forecasting Limit Order Book Data Using Convolutional Neural Networks
Passalis, N., Tefas, A., Kanniainen, J., Gabbouj, M. & Iosifidis, A., 1 toukok. 2020, 2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2020 - Proceedings. IEEE, s. 1713-1717 5 Sivumäärä (ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings; Vuosikerta 2020-May).Tutkimustuotos: Konferenssiartikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
5 Sitaatiot (Scopus) -
Deep Adaptive Input Normalization for Time Series Forecasting
Passalis, N., Tefas, A., Kanniainen, J., Gabbouj, M. & Iosifidis, A., syysk. 2020, julkaisussa: IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems . 31, 9, s. 3760 - 3765 6 SivumääräTutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
116 Sitaatiot (Scopus) -
Mid-price Prediction Based on Machine Learning Methods with Technical and Quantitative Indicators
Ntakaris, A., Kanniainen, J., Gabbouj, M. & Iosifidis, A., 2020, julkaisussa: PLoS ONE. 15, 6, e0234107.Tutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
Open accessTiedosto10 Sitaatiot (Scopus)22 Lataukset (Pure) -
Temporal Bag-of-Features Learning for Predicting Mid Price Movements Using High Frequency Limit Order Book Data
Passalis, N., Tefas, A., Kanniainen, J., Gabbouj, M. & Iosifidis, A., jouluk. 2020, julkaisussa: IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence. 4, 6, s. 774-785 12 SivumääräTutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
Open accessTiedosto241 Lataukset (Pure) -
Temporal Logistic Neural Bag-of-Features for Financial Time series Forecasting leveraging Limit Order Book Data
Passalis, N., Tefas, A., Kanniainen, J., Gabbouj, M. & Iosifidis, A., 9 kesäk. 2020, julkaisussa: Pattern Recognition Letters. 136, s. 183-189Tutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
19 Sitaatiot (Scopus) -
Using Deep Learning for price prediction by exploiting stationary limit order book features
Tsantekidis, A., Passalis, N., Tefas, A., Kanniainen, J., Gabbouj, M. & Iosifidis, A., 1 elok. 2020, julkaisussa: Applied Soft Computing Journal. 93, 106401.Tutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
63 Sitaatiot (Scopus) -
2019
Clusters of investors around initial public offering
Baltakienė, M., Baltakys, K., Kanniainen, J., Pedreschi, D. & Lillo, F., 1 jouluk. 2019, julkaisussa: Palgrave Communications. 5, 1, 14 Sivumäärä, 129.Tutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
Open accessTiedosto5 Sitaatiot (Scopus)32 Lataukset (Pure) -
Deep Temporal Logistic Bag-of-features for Forecasting High Frequency Limit Order Book Time Series
Passalis, N., Tefas, A., Kanniainen, J., Gabbouj, M. & Iosifidis, A., 1 toukok. 2019, 2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ICASSP 2019 - Proceedings. IEEE, s. 7545-7549 5 SivumääräTutkimustuotos: Konferenssiartikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
7 Sitaatiot (Scopus) -
Feature Engineering for Mid-Price Prediction with Deep Learning
Ntakaris, A., Mirone, G., Kanniainen, J., Gabbouj, M. & Iosifidis, A., 2019, julkaisussa: IEEE Access. 7, s. 82390-82412 23 SivumääräTutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
Open access44 Sitaatiot (Scopus) -
Forecasting jump arrivals in stock prices: new attention-based network architecture using limit order book data
Mäkinen, Y., Kanniainen, J., Gabbouj, M. & Iosifidis, A., 2019, julkaisussa: Quantitative Finance. 19, 12, s. 2033-2050Tutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
38 Sitaatiot (Scopus) -
Machine Learning for Forecasting Mid Price Movement using Limit Order Book Data
Nousi, P., Tsantekidis, A., Passalis, N., Ntakaris, A., Kanniainen, J., Tefas, A., Gabbouj, M. & Iosifidis, A., 2019, julkaisussa: IEEE Access. 7, s. 64722-64736Tutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
Open access41 Sitaatiot (Scopus) -
Temporal Attention augmented Bilinear Network for Financial Time-Series Data Analysis
Thanh Tran, D., Iosifidis, A., Kanniainen, J. & Gabbouj, M., toukok. 2019, julkaisussa: IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems . 30, 5, s. 1407-1418 12 SivumääräTutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
170 Sitaatiot (Scopus) -
Trading too expensively in the FX market?
Siikanen, M., Nögel, U. & Kanniainen, J., 2019, julkaisussa: Quantitative Finance.Tutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
1 Sitaatiot (Scopus) -
2018
Benchmark dataset for mid‐price forecasting of limit order book data with machine learning methods
Ntakaris, A., Magris, M., Kanniainen, J., Gabbouj, M. & Iosifidis, A., jouluk. 2018, julkaisussa: JOURNAL OF FORECASTING. 37, 8, s. 852-866 15 SivumääräTutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
Open accessTiedosto94 Sitaatiot (Scopus)658 Lataukset (Pure) -
Computational analysis of structural properties of economic and financial networks
Emmert-Streib, F., Musa, A., Baltakys, K., Kanniainen, J., Tripathi, S., Yli-Harja, O., Jodlbauer, J. & Dehmer, M., 15 elok. 2018, julkaisussa: Journal of Network Theory in Finance. 4, 3, s. 1-32 32 SivumääräTutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
8 Sitaatiot (Scopus) -
Coverage bias in business news: evidence and methodological implications
Nokelainen, T. & Kanniainen, J., 2018, julkaisussa: Management Research Review. 41, 4, s. 487-503Tutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
3 Sitaatiot (Scopus) -
Dynamics of investor spanning trees around dot-com bubble
Ranganathan, S., Kivelä, M. & Kanniainen, J., kesäk. 2018, julkaisussa: PLoS ONE. 13, 6, e0198807.Tutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
Open accessTiedosto10 Sitaatiot (Scopus)70 Lataukset (Pure) -
Facebook drives behavior of passive households in stock markets
Siikanen, M., Baltakys, K., Kanniainen, J., Vatrapu, R., Mukkamala, R. & Hussain, A., jouluk. 2018, julkaisussa: Finance Research Letters. 27, 11 SivumääräTutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
Open accessTiedosto29 Sitaatiot (Scopus)30 Lataukset (Pure) -
High-performance computing in finance: Problems, methods, and solutions
Dempster, M. A. H. (Toimittaja), Kanniainen, J. (Toimittaja), Keane, J. (Toimittaja) & Vynckier, E. (Toimittaja), 2018, Chapman and Hall/CRC. 614 SivumääräTutkimustuotos: Kokoomateos › Tieteellinen › vertaisarvioitu
1 Sitaatiot (Scopus) -
Layoff announcements and intra-day market reactions
Velasquez , S., Kanniainen, J., Mäkinen, S. & Valli, J., tammik. 2018, julkaisussa: Review of Managerial Science. 12, 1, s. 203–228 26 SivumääräTutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
Open accessTiedosto7 Sitaatiot (Scopus)77 Lataukset (Pure) -
Multilayer Aggregation with Statistical Validation: Application to Investor Networks
Baltakys, K., Kanniainen, J. & Emmert-Streib, F., 1 jouluk. 2018, julkaisussa: Scientific Reports. 8, 1, 8198.Tutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
Open accessTiedosto23 Sitaatiot (Scopus)628 Lataukset (Pure) -
Neighbors matter: Geographical distance and trade timing in the stock market
Baltakys, K., Baltakienė, M., Kärkkäinen, H. & Kanniainen, J., 2018, julkaisussa: Finance Research Letters.Tutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
Open accessTiedosto11 Sitaatiot (Scopus)40 Lataukset (Pure) -
Practitioner’s guide on the use of cloud computing in finance
Lin, B., Wehkamp, R. & Kanniainen, J., 2018, High-Performance Computing in Finance: Problems, Methods, and Solutions. Chapman and Hall/CRC, s. 509-536 28 SivumääräTutkimustuotos: Luku › Tieteellinen › vertaisarvioitu
-
Practitioner’s guide to the use of cloud computing in finance
Lin, B., Wehkamp, R. & Kanniainen, J., 12 maalisk. 2018, High-Performance Computing in Finance: Problems, Methods, and Solutions. Dempster, M., Kanniainen, J., Keane, J. & Vynckier, E. (toim.). Chapman and Hall/CRC, 31 SivumääräTutkimustuotos: Luku › Tieteellinen › vertaisarvioitu
-
2017
Forecasting stock prices from limit order book using convolutional neural networks
Tsantekidis, A., Passalis, N., Tefas, A., Kanniainen, J., Gabbouj, M. & Iosifidis, A., 2017, 19th IEEE International Conference on Business Informatics: Thessaloniki, Greece, 24-27 July 2017. IEEETutkimustuotos: Konferenssiartikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
261 Sitaatiot (Scopus) -
Implied volatility smile dynamics in the presence of jumps
Magris, M., Bärholm, P. & Kanniainen, J., 2017, International Association for Applied Econometrics, 2017. 13 SivumääräTutkimustuotos: Konferenssiartikkeli › Ammatillinen
Open access -
Jump and volatility dynamics for the s&p500: evidence for infinite-activity jumps with non-affine volatility dynamics from stock and option markets
Yang, H. & Kanniainen, J., maalisk. 2017, julkaisussa: REVIEW OF FINANCE. 21, 2, s. 811–844Tutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
30 Sitaatiot (Scopus) -
Limit Order Books and Liquidity around Scheduled and Non-Scheduled Announcements: Empirical Evidence from NASDAQ Nordic
Siikanen, M., Kanniainen, J. & Valli, J., 2017, julkaisussa: Finance Research Letters. 21, s. 264-271Tutkimustuotos: Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
Open accessTiedosto13 Sitaatiot (Scopus)103 Lataukset (Pure) -
Long-range Auto-correlations in Limit Order Book Markets: Inter- and Cross-event Analysis
Magris, M., Kim, J., Räsänen, E. & Kanniainen, J., 2017, 2017 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI): November 27 - December 1 2017, Hawaii, USA.. IEEE, s. 485-491 7 SivumääräTutkimustuotos: Konferenssiartikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
-
Modeling variance risk premium
Gnameho, K., Kanniainen, J. & Yue, Y., 2017, Mathematical and statistical methods for actuarial sciences and finance. Corazza, M., Legros, F., Perna, C. & Sibillo, M. (toim.). Springer, s. 129-141Tutkimustuotos: Luku › Tieteellinen › vertaisarvioitu