Calibrated GARCH models and exotic options

Julkaisun otsikon käännös: Calibrated GARCH models and exotic options

Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

1 Sitaatiot (Scopus)

Julkaisun otsikon käännös	Calibrated GARCH models and exotic options
Alkuperäiskieli	Englanti
Sivut	403-414
Sivumäärä	12
Julkaisu	Applied Financial Economics
Vuosikerta	23
Numero	5
DOI - pysyväislinkit	https://doi.org/10.1080/09603107.2012.725928
Tila	Julkaistu - 2013
OKM-julkaisutyyppi	A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Julkaisufoorumi-taso

@article{c5896ce515b44de3b0575ac234a1bb04,

title = "Calibrated GARCH models and exotic options",

author = "Juho Kanniainen and Tero Halme",

note = "Contribution: organisation=tta,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2013-02-27<br/>Publisher name: Routledge",

year = "2013",

doi = "10.1080/09603107.2012.725928",

language = "English",

volume = "23",

pages = "403--414",

journal = "Applied Financial Economics",

issn = "0960-3107",

number = "5",

}

TY - JOUR

T1 - Calibrated GARCH models and exotic options

AU - Kanniainen, Juho

AU - Halme, Tero

N1 - Contribution: organisation=tta,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2013-02-27<br/>Publisher name: Routledge

PY - 2013

Y1 - 2013

U2 - 10.1080/09603107.2012.725928

DO - 10.1080/09603107.2012.725928

M3 - Article

VL - 23

SP - 403

EP - 414

JO - Applied Financial Economics

JF - Applied Financial Economics

SN - 0960-3107

IS - 5

ER -