Estimating and using GARCH models with VIX data for option valuation

Julkaisun otsikon käännös: Estimating and using GARCH models with VIX data for option valuation

Juho Kanniainen, Binghuan Lin, Hanxue Yang

Tutkimustuotos: Artikkeli › Scientific › vertaisarvioitu

35 Sitaatiot (Scopus)

Julkaisun otsikon käännös	Estimating and using GARCH models with VIX data for option valuation
Alkuperäiskieli	Englanti
Sivut	200-211
Sivumäärä	12
Julkaisu	Journal of Banking and Finance
Vuosikerta	43
DOI - pysyväislinkit	https://doi.org/10.1016/j.bankfin.2014.03.035
Tila	Julkaistu - 2014
OKM-julkaisutyyppi	A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Julkaisufoorumi-taso

@article{2a37e32217e148cd80add0c242c43f44,

title = "Estimating and using GARCH models with VIX data for option valuation",

author = "Juho Kanniainen and Binghuan Lin and Hanxue Yang",

note = "Contribution: organisation=tta,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2014-05-19<br/>Publisher name: Elsevier",

year = "2014",

doi = "10.1016/j.bankfin.2014.03.035",

language = "English",

volume = "43",

pages = "200--211",

journal = "Journal of Banking and Finance",

issn = "0378-4266",

publisher = "Elsevier",

}

TY - JOUR

T1 - Estimating and using GARCH models with VIX data for option valuation

AU - Kanniainen, Juho

AU - Lin, Binghuan

AU - Yang, Hanxue

N1 - Contribution: organisation=tta,FACT1=1<br/>Portfolio EDEND: 2014-05-19<br/>Publisher name: Elsevier

PY - 2014

Y1 - 2014

U2 - 10.1016/j.bankfin.2014.03.035

DO - 10.1016/j.bankfin.2014.03.035

M3 - Article

VL - 43

SP - 200

EP - 211

JO - Journal of Banking and Finance

JF - Journal of Banking and Finance

SN - 0378-4266

ER -