Estimating and using GARCH models with VIX data for option valuation

Julkaisun otsikon käännös: Estimating and using GARCH models with VIX data for option valuation

Juho Kanniainen, Binghuan Lin, Hanxue Yang

    Tutkimustuotos: ArtikkeliScientificvertaisarvioitu

    35 Sitaatiot (Scopus)
    Julkaisun otsikon käännösEstimating and using GARCH models with VIX data for option valuation
    AlkuperäiskieliEnglanti
    Sivut200-211
    Sivumäärä12
    JulkaisuJournal of Banking and Finance
    Vuosikerta43
    DOI - pysyväislinkit
    TilaJulkaistu - 2014
    OKM-julkaisutyyppiA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

    Julkaisufoorumi-taso

    • Jufo-taso 2

    Siteeraa tätä