Properties of BLUEs and BLUPs in Full vs. Small Linear Models with New Observations

Stephen J. Haslett, Augustyn Markiewicz, Simo Puntanen

Tutkimustuotos: ChapterScientificvertaisarvioitu

Abstrakti

In this article we consider the partitioned linear model M12={y,X1β1+X2β2,V}, where μ = X1β1 + X2β2, and the corresponding small model M1={y,X1β1,V}, where μ1 = X1β1. These models are supplemented with the new unobservable random vector y∗, coming from y∗ = Kβ1 + ε∗, where the covariance matrix of y∗ is known as well as the cross-covariance matrix between y∗ and y. We focus on comparing the BLUEs of μ1 and μ, and BLUPs of y∗ and ε∗ under M12 and M1.
AlkuperäiskieliEnglanti
OtsikkoRecent Developments in Multivariate and Random Matrix Analysis
AlaotsikkoFestschrift in Honour of Dietrich von Rosen
ToimittajatThomas Holgersson, Martin Singull
KustantajaSpringer
Luku8
Sivut123-146
Sivumäärä24
ISBN (elektroninen)978-3-030-56773-6
ISBN (painettu)978-3-030-56772-9
DOI - pysyväislinkit
TilaJulkaistu - 2020
OKM-julkaisutyyppiA3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

Julkaisufoorumi-taso

  • Jufo-taso 2

Sormenjälki

Sukella tutkimusaiheisiin 'Properties of BLUEs and BLUPs in Full vs. Small Linear Models with New Observations'. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen sormenjäljen.

Siteeraa tätä